一套可以盈利的交易系统,需要对其不断优化么？还是一直坚持到底不做太大改变？

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对于建立了交易系统的交易者而言。优化还是不优化是经常需要面对的问题。人们都想自己的策略更加完善。但是又怕自己过度的优化。那么。一套可以盈利的交易系统。到底需不需要优化呢？

这个过程。看的其实是所谓的优化是什么优化。

1、为了执行的优化

我们常说。做交易的首要目标是寻找到一个适合自己的正向收益策略。这里面为什么要实现：“适合自己”？是因为一个策略如果适合自己了。那么它更容易被执行。

因为有了可以盈利的策略并非重点。能够一致性的执行这套策略。输出背后的逻辑才是关键。

既然适合自己的策略对某些人而言可以更容易的执行。那么我们就需要在拥有策略的前期尝试优化某些细节。

比如。是收盘下单还是突破的瞬间下单？你发现目前的收盘下单的弊端你难以接受。于是你优化成了满足条件立即下单。再比如。你使用了一段加仓策略之后觉得这样执行并不合适。你优化成为了不加仓。再或者。你发现了单品种不如多品种而尝试调整仓位基准等等。

这种层次的优化。是为了更好的执行。是在完善交易系统的过程中。完全可以。

2、效率优化

不同的交易系统。即使拥有正向收益预期。其效率也是不同的。

这一点。随着交易者认知的提升。会慢慢的理解。比如。有的人的交易系统是交易周线的。可不可以？完全可以。能不能盈利？只要逻辑正确能够盈利。但是有必要么？

同样的一套模型。你交易周线和交易日线的交易机会数量完全不在一个量级上。周线交易机会少。潜在回撤更大。收益更低。这是何苦？

这个时候。你交易周线就不如交易日线。这就属于对交易系统效率的优化。

再比如入场环节。之前你一直使用的是回调入场。然而你发现这样总是容易错过机会。于是你改为更加高效的入场。比如突破。因为趋势的必然形态属于高效入场。这种优化。属于为了提高系统的效率而进行的优化。

你发现你的策略虽然可以盈利。但是基于效率而言并非最高。这种优化。也属于可取的。应该的。

3、过度优化

为了执行。为了提高效率。因为洞察到了更深刻的真相而进行的优化。都是有必要的。那么什么样的优化不可取？

为了完美而进行的优化。

他们的核心思路是：总是会有更好的选择吧？

比如。每一个品种都各自不同的秉性和最优参数吧？止损总是有那么一个位置是最佳选择吧？仓位管理中是有一种完美的方式吧？

人总是喜欢追求完美。他们想要自己的策略变的更加无敌。于是。他们开始寻找最优。

比如。某人今天5个点被止损发现有问题。然后改成了20个点。结果被恰到好处的止损。然后开始30个点。结果发现止损好像太大了。然后28个点…从此。他的止损从来就没有固定过。天天都在研究如何更好的止损。

再比如。某人的交易系统中。有一个参数是20。但是在执行了一段时间之后他觉得20好像并不是特别好。于是他开始历史回撤。并且计算出了最优参数。发现是13。于是他改成了13。然后又运行了一段时间之后。他又算了一次。发现最优参数变成了38。于是他又修改…

这种优化。已经不是为了执行和逻辑而优化的。他纯粹是为了追求完美而进行的优化。这样的话就不可取。因为这种优化一旦开始。你可能永远都在寻找最优参数。这样的弊端是。你的逻辑很难稳定下来。你可能会永远处于一种追求完美的状态。你的心态也大概率将各种崩坏。

也就是说。你已经有了一套交易系统。它的逻辑已经很稳定了。那么这个时候关键其实是执行。忽略到那些微不足道的小细节而专注于长期做正确的事才是核心。当然。说起来容易。想要控制住也并非那么容易。

因为追求完美是人的天性。想要不追求完美克制天性的话。唯一的办法就是你发现真相。你要明白自己的优化到底是为了什么。你要洞察到交易系统提高到一定程度之后并没有什么优化的空间。你要明白自己这种优化已经达到了贪婪的地步…

你更要明白。盈利到最后靠的还是一致性输出你的正向收益预期逻辑。逻辑稳定。交易结果才可能长期。持续。

其他观点：

任何交易系统都有其优势和缺点。坚持自己的盈利的交易系统是原则。在盈利的基础上。让自己的交易系统更简单。才是需要去改变的事情。

比如我的交易系统：

第一。我以30分钟的周期左右我判断方向。如图：

当30分钟的周期告诉我是多。我才开始准备做多。

第二。我以15分钟周期。作为是震荡的多头还是趋势的多头的判断条件。如图：

当15分钟周期也满足多头的时候。我在开始在5分钟上找进场的机会

第三。以5分钟周期作为入场。止损。如图：

第四。再以15分钟作为持仓的周期。这样我才能做好交易的大小周期共振和最小的止损。盈利最大化。

最后。我只需要做的是在5分钟上找合适我的进场点位。是以技术指标为进场。还是以均线系统为进场。还是以画线的支撑和压力作为进场。

我现在需要优化的就是进场。因为一旦方向确认。无论在什么位置进场。都能盈利。至于盈利多少。那要看市场给我多少。

交易的精髓就是。我不知道我能盈利多少。但是我永远知道。我要亏损多少。且永远不要逆势操作。希望喜欢的朋友们多多交流。

看了这么多年的文章。很少有真正用交易来说话的文章。都是一些东喷西凑的瞎扯淡的文章。很少有真正教操作的文章。现本人我一直想打造真正的以交易为目的的交流平台。希望大家多多关注。多多交流！谢谢大家

其他观点：

参数优化是必要的。因为市场的微逻辑确实是在变化的。比如。同一个突破交易系统。现在就没有过去还用。在以前没有像现在这么多的假信号。但是过度优化的话同样会造成过犹不及的结果。

比如。有的交易者总是想尽可能的避开一些假信号所以会加上一些指标作为信号的过滤器。这样确实是避开一些假信号。但同时也会造成一些真信号被误判或者滞后。这也是潜在的机会成本。

一个总体的原则是。只要交易系统的结果是盈利的就没有必要非得立即调整参数。收盘以后你可以根据自己的想法换一个参数重新复一遍盘。看看结果跟你实际在用的参数有什么差异。注意这种对比一定要选一段时间的。而不是一两天的。如果新参数确实是更好。那再换参数也不迟。

当然。有些事情是调整参数也没有用的。如果你的交易系统是趋势交易。那就必然要承担一部分震荡行情中的亏损。

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